【検証】ボリンジャーバンドの３σバンドブレイク(第1弾)※順張り

2020年1月20日

Contents

1 設定
2 売買ルール
3 結果
4 検証結果
5 EAファイルのダウンロード

設定

通貨ペア	[USD/JPY]
使用時間足	1時間足
期間	2016.1.1～2018.12.31

売買ルール

環境認識(セットアップ)	なし
エントリー(OPEN)	ボリンジャーバンドの３σブレイクした次の足
決済(CLOSE)	【利益(TP)】:50pips 【損切(SL)】:50pips
最大ポジション	1

結果

検証結果

純資産曲線は右肩上がりです。
実用的に採用したいところですが、取引回数が週に1度という頻度です。
裁量では待てないかもしれません。
他の通貨ペアでも検証をしてみたいと思います。
また、バックテストの期間も長くして確認したい。
検証を引き続きしていきたいと思います。

EAファイルのダウンロード

MT4にログインしたら上部メインメニュー内の「ファイル」から「データフォルダを開く」を選択して、
「MQL4」=>「Experts」の中にkoba1_bbσ3.ex4ファイルを入れて利用ください。
EAのダウンロードはこちら

今回作ったコードを以下に記載しておきます。

//+---------------------------------------------------------------------+
//
//	 Expert Adviser Create
//	 https://kobalog.xyz/
//	 test5
//	 For MQL4
//
//+---------------------------------------------------------------------+
//+---------------------------------------------------------------------+
//				ティック毎の処理
//+---------------------------------------------------------------------+
void start()
{
 
	 
	 // ニューバーの発生直後以外は取引しない
	 static datetime bartime=Time[0]; 
	 if (Time[0]==bartime) return; 
	 bartime=Time[0]; 

	 //各種パラメーター取得
	 int EntryBuy=0;
	 int EntrySell=0;
	 int ExitBuy=0;
	 int ExitSell=0;
	 
	 int LongNum=LongPosition();
	 int ShortNum=ShortPosition();
	 
	 //エントリ基準取得
	 int Strtagy1=Indicator5_1(Entry1,TimeScale1,Bband1_period,Bband1_shift,Bband1_deviation);
	 int TotalNum=ShortNum+LongNum;
	 
	 //エントリ判定
	 if((TotalNum<MaxPosition && Strtagy1==1 ))
	 {
		 EntryBuy=1;
	 }
	 else
	 if((TotalNum<MaxPosition && Strtagy1==-1 ))
	 {
		 EntrySell=1;
	 }

	 //オープン処理
	 if(EntryBuy!=0)
	 {
		 OpenOrder(1);
	 }
	 if(EntrySell!=0) 
	 {
		 OpenOrder(-1);
	 }
}
//バンドブレイク
int Indicator5_1(int i,int TimeScale,int BolinPer,int ShiftPer,double BolinDiv)
{
	 double Upper=iBands(NULL, TimeScale, BolinPer, BolinDiv, ShiftPer, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, i);
	 double Lower=iBands(NULL, TimeScale, BolinPer, BolinDiv, ShiftPer, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, i);
	 double Ma1=iMA(NULL,TimeScale,1,0,0,PRICE_CLOSE,i);
	 int ret=0;
	 if (Upper<Ma1)
	 {
		 ret=1;
	 }
	 else if (Lower>Ma1)
	 {
		 ret=-1;
	 }
	 return(ret);
}

//+---------------------------------------------------------------------+

// Expert Adviser Create

// https://kobalog.xyz/

// test5

// For MQL4

//+---------------------------------------------------------------------+

// ティック毎の処理

//+---------------------------------------------------------------------+

void start()

{

// ニューバーの発生直後以外は取引しない

static datetime bartime=Time[0];

if (Time[0]==bartime) return;

bartime=Time[0];

//各種パラメーター取得

int EntryBuy=0;

int EntrySell=0;

int ExitBuy=0;

int ExitSell=0;

int LongNum=LongPosition();

int ShortNum=ShortPosition();

//エントリ基準取得

int Strtagy1=Indicator5_1(Entry1,TimeScale1,Bband1_period,Bband1_shift,Bband1_deviation);

int TotalNum=ShortNum+LongNum;

//エントリ判定

if((TotalNum<MaxPosition && Strtagy1==1 ))

{

EntryBuy=1;

}

else

if((TotalNum<MaxPosition && Strtagy1==-1 ))

{

EntrySell=1;

}

//オープン処理

if(EntryBuy!=0)

{

OpenOrder(1);

}

if(EntrySell!=0)

{

OpenOrder(-1);

}

//バンドブレイク

int Indicator5_1(int i,int TimeScale,int BolinPer,int ShiftPer,double BolinDiv)

{

double Upper=iBands(NULL, TimeScale, BolinPer, BolinDiv, ShiftPer, PRICE_CLOSE, MODE_UPPER, i);

double Lower=iBands(NULL, TimeScale, BolinPer, BolinDiv, ShiftPer, PRICE_CLOSE, MODE_LOWER, i);

double Ma1=iMA(NULL,TimeScale,1,0,0,PRICE_CLOSE,i);

int ret=0;

if (Upper<Ma1)

{

ret=1;

}

else if (Lower>Ma1)

{

ret=-1;

}

return(ret);

}

FX, 検証

Posted by koba